PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBND с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с MDT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FBND (Fidelity Total Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, FBND returned 2.32%/yr vs 2.24%/yr for MDT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBND и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBND имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции MDT немного отстают с 2.24%.

FBND

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
0.12%
С начала года
0.27%
1 год
4.12%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.32%
Всё время*
2.53%

MDT

1 день
0.11%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-12.44%
С начала года
-11.80%
1 год
-4.03%
3 года*
1.10%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
2.24%
Всё время*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.27%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
MDT
Medtronic plc		-11.80%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between FBND and MDT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.11

The correlation between FBND and MDT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Medtronic plc

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

FBND vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNDMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.17

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.09

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.14

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

-0.30

+4.52

FBND vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBND и MDT

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-57.63%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-28.90%

+26.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-28.90%

+23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-45.10%

+27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-45.10%

+27.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-27.93%

+26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-16.57%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

13.24%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и MDT

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.07%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

10.04%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

18.91%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

23.34%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

22.34%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

23.45%

-17.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и MDT

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности MDT в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
MDT
Medtronic plc		3.42%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Часто задаваемые вопросы

FBND and MDT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.04%) compared to FBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs MDT's -57.63%.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор