Сравнение FBND с FLTB
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.34%/yr vs 2.42%/yr for FLTB. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBND charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for FLTB.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FLTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FLTB с доходностью 1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBND имеют среднегодовую доходность 2.34%, а акции FLTB немного впереди с 2.42%.
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
FLTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 2.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $3.72M | $2.64M | $2.69M |
Сравнение доходности по годам FBND и FLTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 1.24% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | 2.10% |
Correlation
The correlation between FBND and FLTB is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between FBND and FLTB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FLTB — Ранг доходности на риск
FBND
FLTB
Сравнение FBND c FLTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | FLTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.16 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 8.96 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и FLTB
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FLTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -9.37% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -1.52% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -1.52% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -9.16% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -9.37% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.05% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.38% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.37% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FLTB
Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.51% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 1.68% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.06% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.82% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 2.94% | +3.16% |
Сравнение комиссий FBND и FLTB
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FLTB
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FLTB в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.40% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and FLTB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBND has higher volatility (1.02%) compared to FLTB (0.51%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FLTB's -9.37%.
On 10-year performance, FLTB leads with 2.42% vs 2.34% for FBND. On fees, FLTB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLTB has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTB has performed better with a 2.42% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.40% for FLTB.
FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FLTB is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.25% for FLTB.
FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FLTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор