PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. FBL is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 29.09%/yr vs 15.59%/yr for XLE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FBL charges 1.09%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FBL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

FBL

1 день
-5.07%
1 месяц
18.52%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-12.40%
1 год
-29.49%
3 года*
29.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-12.40%0.50%112.72%341.59%-1.38%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%4.15%

Correlation

The correlation between FBL and XLE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between FBL and XLE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FBL и XLE

Секторы
FBL
XLE

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

FBL

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

XLE

-

Энергетика

FBL

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

FBL

-

XLE

-

Здравоохранение

FBL

-

XLE

-

Промышленность

FBL

-

XLE

-

Недвижимость

FBL

-

XLE

-

Технологии

FBL

-

XLE

-

Коммунальные услуги

FBL

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FBL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.75

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.32

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.45

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

6.58

-7.37

FBL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и XLE

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-71.26%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-14.98%

-46.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-20.14%

-41.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-8.20%

-35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-17.95%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.33%

5.57%

+31.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и XLE

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.69%

6.10%

+25.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.20%

16.65%

+45.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.33%

20.96%

+56.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.36%

25.87%

+46.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.36%

29.58%

+42.78%

Сравнение комиссий FBL и XLE

FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и XLE

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.37%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FBL and XLE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (31.69%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs XLE's -71.26%.

On 3-year performance, FBL leads with 29.09% vs 15.59% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 29.09% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.37% for FBL.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор