PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBL и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


FBL

1 день
-0.57%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-35.56%
6 месяцев
-36.69%
1 год
-48.06%
3 года*
20.64%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и UGA


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-35.56%0.50%112.72%341.59%-1.38%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%18.65%

Correlation

The correlation between FBL and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.03

The correlation between FBL and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

FBL vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBLUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.17

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

9.39

-10.76

FBL vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и UGA

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBLUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-86.59%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-18.96%

-42.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-26.68%

-34.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.24%

-18.05%

-40.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-36.69%

+19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

6.43%

+28.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и UGA

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBLUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

9.24%

+16.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.87%

30.57%

+25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.38%

35.22%

+37.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

34.45%

+36.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

37.22%

+34.13%

Сравнение комиссий FBL и UGA

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и UGA

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
3.22%2.07%0.00%51.58%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBL and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (26.20%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, FBL leads with 20.64% vs 18.95% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 20.64% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for UGA.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор