Сравнение FBL с UGA
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FBL is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 20.64%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FBL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FBL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 18.65% |
Correlation
The correlation between FBL and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between FBL and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. UGA — Ранг доходности на риск
FBL
UGA
Сравнение FBL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.17 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.39 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и UGA
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -86.59% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -18.96% | -42.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -26.68% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -18.05% | -40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -36.69% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 6.43% | +28.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и UGA
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 9.24% | +16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 30.57% | +25.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 35.22% | +37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 34.45% | +36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 37.22% | +34.13% |
Сравнение комиссий FBL и UGA
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и UGA
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, FBL leads with 20.64% vs 18.95% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 20.64% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for UGA.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор