Сравнение FBL с MSTR
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, FBL returned 26.86%/yr vs 64.73%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -13.70%.
FBL
- 1 день
- 9.61%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -25.34%
- 1 год
- -39.27%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам FBL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.71% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -27.83% |
Correlation
The correlation between FBL and MSTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
FBL
MSTR
Сравнение FBL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.86 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.24 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и MSTR
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -99.86% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -76.53% | +15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -77.42% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.15% | -72.32% | +19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -86.45% | +69.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.14% | 53.20% | -19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и MSTR
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 22.91% и 21.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.91% | 21.84% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 57.65% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.77% | 71.53% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.21% | 90.56% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.21% | 73.85% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и MSTR
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.87% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and MSTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (22.91%) compared to MSTR (21.84%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs MSTR's -99.86%.
FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор