PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBL и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -13.70%.


FBL

1 день
9.61%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-25.34%
1 год
-39.27%
3 года*
26.86%
5 лет*
10 лет*

MSTR

1 день
5.78%
1 месяц
-26.08%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-19.09%
1 год
-65.75%
3 года*
64.73%
5 лет*
16.17%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и MSTR


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.71%0.50%112.72%341.59%-1.38%
MSTR
Strategy Inc
-13.70%-47.53%358.54%346.15%-27.83%

Correlation

The correlation between FBL and MSTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Strategy Inc

Доходность на риск

FBL vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBLMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.86

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.24

+0.08

FBL vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и MSTR

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBLMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-99.86%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-76.53%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-77.42%

+16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.15%

-72.32%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-86.45%

+69.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.14%

53.20%

-19.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и MSTR

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 22.91% и 21.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBLMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

21.84%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

57.65%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.77%

71.53%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.21%

90.56%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.21%

73.85%

-2.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и MSTR

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.87%2.07%0.00%51.58%
MSTR
Strategy Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBL and MSTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (22.91%) compared to MSTR (21.84%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs MSTR's -99.86%.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор