PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. FBL is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 33.25%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности FBL и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%341.59%-1.22%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%1.51%

Correlation

The correlation between FBL and DRLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between FBL and DRLL has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FBL и DRLL

Секторы
FBL
DRLL

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
DRLL

-

Сырьевые материалы

FBL

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

DRLL

-

Энергетика

FBL

-

DRLL
99.1%

Финансовые услуги

FBL

-

DRLL

-

Здравоохранение

FBL

-

DRLL

-

Промышленность

FBL

-

DRLL

-

Недвижимость

FBL

-

DRLL

-

Технологии

FBL

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

FBL

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

FBL vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.94

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.49

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.11

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

8.82

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.94

-2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.57

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FBL и DRLL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-23.73%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-13.93%

-47.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-23.73%

-37.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-8.10%

-39.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-8.02%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

4.90%

+27.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и DRLL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

9.15%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

18.04%

+35.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

22.34%

+48.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

23.76%

+47.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

23.76%

+47.30%

Сравнение комиссий FBL и DRLL

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и DRLL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and DRLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, FBL leads with 33.25% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 33.25% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.33% for DRLL.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор