Сравнение FBL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
FBL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и DIG
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
FBL vs. DIG — Ранг доходности на риск
FBL
DIG
Сравнение FBL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.96 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.41 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.40 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.86 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.96 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.00 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между FBL и DIG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и DIG
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и DIG
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -97.04% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -35.40% | -25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -49.79% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -64.47% | +49.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 17.32% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и DIG
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 12.95% | +14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 28.78% | +25.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 49.96% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 51.73% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 57.63% | +13.19% |