PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с FNGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. FBL is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, FBL returned -29.49% vs 17.64% for FNGU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBL charges 1.09%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности FBL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.

FBL

1 день
-5.07%
1 месяц
18.52%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-12.40%
1 год
-29.49%
3 года*
29.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-4.43%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
19.42%
С начала года
12.71%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и FNGU

2026 (YTD)2025
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-12.40%-28.81%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		12.71%3.02%

Correlation

The correlation between FBL and FNGU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.68

The correlation between FBL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBL и FNGU

Секторы
FBL
FNGU

Коммуникационные услуги

66.7%
29.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
FNGU
29.8%

Сырьевые материалы

FBL

-

FNGU

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

FNGU

-

Энергетика

FBL

-

FNGU

-

Финансовые услуги

FBL

-

FNGU

-

Здравоохранение

FBL

-

FNGU

-

Промышленность

FBL

-

FNGU

-

Недвижимость

FBL

-

FNGU

-

Технологии

FBL

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

FBL

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

FBL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.28

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.82

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.30

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

0.68

-1.47

FBL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и FNGU

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-61.30%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-59.55%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-21.24%

-21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-22.42%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.33%

26.00%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и FNGU

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.69%

19.80%

+11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.20%

53.06%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.33%

64.38%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.36%

79.87%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.36%

79.87%

-7.51%

Сравнение комиссий FBL и FNGU

FBL берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и FNGU

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.37%2.07%0.00%51.58%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and FNGU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (31.69%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGU leads with 17.64% vs -29.49% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.64% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for FNGU.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор