PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и FNGU


Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий FBL и FNGU

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.


Доходность на риск

FBL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.23

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.92

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.38

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

1.00

-1.77

FBL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.23

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.37

+1.49

Корреляция

Корреляция между FBL и FNGU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и FNGU

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и FNGU

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и FNGU.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-60.84%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-59.55%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-51.94%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-21.87%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

22.51%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и FNGU

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

24.03%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

44.97%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

77.71%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

80.80%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

80.80%

-9.98%