Сравнение FBL с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
FBL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | -26.99% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и FNGU
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
FBL vs. FNGU — Ранг доходности на риск
FBL
FNGU
Сравнение FBL c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.23 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.92 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.38 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.00 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.23 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.37 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между FBL и FNGU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и FNGU
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и FNGU
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -60.84% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -59.55% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -51.94% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -21.87% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 22.51% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и FNGU
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 24.03% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 44.97% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 77.71% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 80.80% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 80.80% | -9.98% |