PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. FBL is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 33.25%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности FBL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и BNO

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%341.59%-1.22%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%6.32%

Correlation

The correlation between FBL and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

-0.03

The correlation between FBL and BNO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

FBL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.23

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.73

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

5.17

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

9.76

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.23

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.14

+0.98

Просадки

Сравнение просадок FBL и BNO

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-87.06%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-17.87%

-43.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-23.75%

-37.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-10.29%

-37.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-40.17%

+23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

9.45%

+23.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и BNO

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

14.22%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

36.10%

+17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

41.46%

+28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

35.38%

+35.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

36.68%

+34.38%

Сравнение комиссий FBL и BNO

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и BNO

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы

FBL and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, FBL leads with 33.25% vs 27.93% for BNO. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 33.25% return vs 27.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for BNO.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор