Сравнение FBL с BITI
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. FBL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 29.09%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FBL charges 1.09%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности FBL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 2.07% |
Correlation
The correlation between FBL and BITI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. BITI — Ранг доходности на риск
FBL
BITI
Сравнение FBL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.57 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.38 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и BITI
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -92.16% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -25.28% | -35.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -84.63% | +23.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -86.41% | +43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -68.40% | +50.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 10.16% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и BITI
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 10.76% | +20.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 34.28% | +27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 44.15% | +33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 52.24% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 52.24% | +20.12% |
Сравнение комиссий FBL и BITI
FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и BITI
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and BITI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, FBL leads with 29.09% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 29.09% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.37% for FBL.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор