PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKWX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBKWX с FGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both mutual funds - FBKWX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBKWX returned 2.47%/yr vs 14.25%/yr for FGRIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FBKWX charges 0.36%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции FBKWX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 14.25% соответственно.

FBKWX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.07%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.47%

FGRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.89%
6 месяцев
8.28%
1 год
22.61%
3 года*
20.53%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBKWX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		0.40%7.60%2.20%6.56%-13.55%-0.27%9.46%9.88%-0.56%4.39%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.89%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between FBKWX and FGRIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.05

The correlation between FBKWX and FGRIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FBKWX:
FBKWX с FXNAXFBKWX с BNDFBKWX с ABNDXFBKWX с FIWDXFBKWX с BMNSXFBKWX с NEFRXFBKWX с JHNBX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Доходность на риск

FBKWX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKWX
Ранг доходности на риск FBKWX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKWX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKWXFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.13

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.00

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.72

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

11.37

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKWX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKWXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и FGRIX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBKWXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-67.10%

+48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.35%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-16.42%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-19.26%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-35.63%

+17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.70%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-10.12%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.99%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и FGRIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBKWXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.33%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

7.97%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

10.66%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

15.52%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

17.45%

-12.69%

Сравнение комиссий FBKWX и FGRIX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и FGRIX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FGRIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.45%4.45%4.22%3.52%2.59%1.97%5.32%3.11%3.30%3.07%3.71%3.38%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.16%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FBKWX and FGRIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (2.33%) compared to FBKWX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FBKWX dropped -18.31% vs FGRIX's -67.10%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBKWX и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор