Сравнение FBKWX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKWX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | -0.37% | 7.60% | 2.20% | 6.56% | -13.55% | -0.27% | 9.46% | 0.97% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKWX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
FBKWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.58%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и AVUV
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
FBKWX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FBKWX
AVUV
Сравнение FBKWX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKWX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.78 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.88 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.40 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKWX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и AVUV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и AVUV
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.10% | 4.45% | 4.22% | 3.52% | 2.59% | 1.97% | 5.32% | 3.11% | 3.30% | 3.07% | 3.71% | 3.38% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и AVUV
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKWX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -49.42% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -15.43% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.31% | -28.79% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.97% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -8.14% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.91% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и AVUV
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) составляет 1.50%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKWX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.41% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 13.10% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 23.46% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 22.95% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 28.59% | -23.85% |