Сравнение FBKFX с FXAIX
FBKFX (Fidelity Balanced K6 Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FBKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FBKFX returned 9.91%/yr vs 13.91%/yr for FXAIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBKFX charges 0.32%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.
FBKFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам FBKFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 10.12% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.89% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 13.07% |
Correlation
The correlation between FBKFX and FXAIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FBKFX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBKFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FBKFX
FXAIX
Сравнение FBKFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.17 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | 14.80 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и FXAIX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBKFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -33.79% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -8.89% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -18.76% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -24.50% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.73% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.79% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.90% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBKFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.92% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 8.99% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.88% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 16.91% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 18.07% | -3.90% |
Сравнение комиссий FBKFX и FXAIX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и FXAIX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 5.65% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FBKFX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to FBKFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FBKFX dropped -26.58% vs FXAIX's -33.79%.
FBKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBKFX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор