Сравнение FBKFX с FPURX
FBKFX (Fidelity Balanced K6 Fund) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBKFX returned 9.91%/yr vs 9.47%/yr for FPURX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBKFX charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и FPURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBKFX показывает доходность 10.12%, а FPURX немного выше – 10.26%.
FBKFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
FPURX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам FBKFX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 10.12% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 10.26% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 9.11% |
Correlation
The correlation between FBKFX and FPURX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FBKFX and FPURX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBKFX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
FBKFX
FPURX
Сравнение FBKFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKFX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.28 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | 14.58 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.43 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и FPURX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FPURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBKFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -31.76% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -7.24% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -16.51% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -22.53% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.65% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.62% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и FPURX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBKFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.17% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.79% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 9.75% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 13.28% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.10% | +1.07% |
Сравнение комиссий FBKFX и FPURX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и FPURX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности FPURX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 5.65% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.19% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FBKFX and FPURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPURX has higher volatility (3.17%) compared to FBKFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FBKFX dropped -26.58% vs FPURX's -31.76%.
FBKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBKFX и FPURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор