PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с FFNOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и FFNOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.30%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Сравнение комиссий FBKFX и FFNOX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.28

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.85

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.79

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.08

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Корреляция

Корреляция между FBKFX и FFNOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и FFNOX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FFNOX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и FFNOX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FFNOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-49.84%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-10.38%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-26.04%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.25%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.75%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.30%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и FFNOX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.63%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.70%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.66%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

13.69%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.52%

-0.25%