Сравнение FBKFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | -1.79% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
FBKFX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и BERIX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FBKFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FBKFX
BERIX
Сравнение FBKFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.57 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.30 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.77 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 17.74 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.57 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.07 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и BERIX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 6.35% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и BERIX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -20.34% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -2.95% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -15.73% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -0.79% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -2.60% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.79% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и BERIX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 1.55% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 4.29% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 5.38% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 5.94% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 6.00% | +8.27% |