Сравнение FBIOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.11% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIOX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.14% соответственно.
FBIOX
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.44%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIOX и VOO
FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FBIOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FBIOX
VOO
Сравнение FBIOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.53 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.55 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 7.31 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FBIOX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIOX и VOO
Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.42% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FBIOX и VOO
Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -33.99% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.98% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | -24.52% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -33.99% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -5.55% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -3.72% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.55% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIOX и VOO
Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.34% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 9.47% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 18.11% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 16.82% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 17.99% | +8.44% |