PortfoliosLab logo
Сравнение FBIOX с FSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и FSCSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,173.86%
14,850.32%
FBIOX
FSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.28

FSCSX:

-0.09

Коэф-т Сортино

FBIOX:

-0.22

FSCSX:

0.05

Коэф-т Омега

FBIOX:

0.97

FSCSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.20

FSCSX:

-0.07

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.62

FSCSX:

-0.20

Индекс Язвы

FBIOX:

10.55%

FSCSX:

12.11%

Дневная вол-ть

FBIOX:

23.69%

FSCSX:

26.09%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

FSCSX:

-58.41%

Текущая просадка

FBIOX:

-28.16%

FSCSX:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у FSCSX с доходностью -5.02%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 2.40% против 8.50% соответственно.


FBIOX

С начала года

-9.23%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-6.43%

5 лет

1.11%

10 лет

2.40%

FSCSX

С начала года

-5.02%

1 месяц

19.07%

6 месяцев

-10.01%

1 год

-3.26%

5 лет

4.57%

10 лет

8.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIOX и FSCSX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и FSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
-0.09
FBIOX
FSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FSCSX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FSCSX в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
1.33%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.55%0.23%0.04%0.00%0.03%2.35%10.43%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FSCSX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FSCSX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.16%
-21.74%
FBIOX
FSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FSCSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 12.27%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.27%
13.69%
FBIOX
FSCSX