PortfoliosLab logo
Сравнение FBIOX с FSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и FSCSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.14

FSCSX:

0.74

Коэф-т Сортино

FBIOX:

0.04

FSCSX:

0.86

Коэф-т Омега

FBIOX:

1.01

FSCSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.07

FSCSX:

0.47

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.19

FSCSX:

1.45

Индекс Язвы

FBIOX:

11.98%

FSCSX:

8.65%

Дневная вол-ть

FBIOX:

24.45%

FSCSX:

25.69%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

FSCSX:

-58.41%

Текущая просадка

FBIOX:

-26.39%

FSCSX:

-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FSCSX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 2.23% против 16.90% соответственно.


FBIOX

С начала года

-7.00%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-3.40%

3 года

10.06%

5 лет

0.46%

10 лет

2.23%

FSCSX

С начала года

1.14%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-1.66%

1 год

18.66%

3 года

14.87%

5 лет

12.70%

10 лет

16.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Сравнение комиссий FBIOX и FSCSX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и FSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCSX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSCSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FSCSX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FSCSX в 10.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
1.30%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
10.23%10.54%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%4.35%7.15%3.98%5.22%10.43%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FSCSX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FSCSX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FSCSX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FSCSX

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...