Сравнение FBIOX с FSCSX
FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - FBIOX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FBIOX returned 10.46%/yr vs 16.94%/yr for FSCSX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBIOX charges 0.62%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности FBIOX и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIOX показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.94% соответственно.
FBIOX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 15.66%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 12.86%
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FBIOX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 17.87% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between FBIOX and FSCSX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FBIOX and FSCSX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIOX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
FBIOX
FSCSX
Сравнение FBIOX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIOX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | -0.03 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.14 | -0.06 | +19.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBIOX и FSCSX
Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIOX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -64.66% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -34.24% | +26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -34.24% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | -37.06% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -37.06% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.38% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -13.23% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 16.66% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIOX и FSCSX
Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIOX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.61% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 25.71% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 29.98% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 26.94% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 24.81% | +1.38% |
Сравнение комиссий FBIOX и FSCSX
FBIOX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIOX и FSCSX
Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FSCSX в 20.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 5.71% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FBIOX and FSCSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (8.61%) compared to FBIOX (7.13%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FSCSX's -64.66%.
FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор