PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBIOX с FSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и FSCSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,495.63%
16,128.47%
FBIOX
FSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

0.73

FSCSX:

-0.18

Коэф-т Сортино

FBIOX:

1.12

FSCSX:

-0.10

Коэф-т Омега

FBIOX:

1.14

FSCSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

0.36

FSCSX:

-0.15

Коэф-т Мартина

FBIOX:

2.65

FSCSX:

-0.48

Индекс Язвы

FBIOX:

5.89%

FSCSX:

8.05%

Дневная вол-ть

FBIOX:

21.37%

FSCSX:

20.92%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

FSCSX:

-58.42%

Текущая просадка

FBIOX:

-35.07%

FSCSX:

-15.08%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: -0.29% против 9.56% соответственно.


FBIOX

С начала года

7.48%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

0.69%

1 год

13.75%

5 лет

-2.70%

10 лет

-0.29%

FSCSX

С начала года

2.17%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

5.72%

1 год

2.09%

5 лет

7.51%

10 лет

9.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIOX и FSCSX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.


FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
График комиссии FBIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBIOX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIOX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.73-0.18
Коэффициент Сортино FBIOX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.12-0.10
Коэффициент Омега FBIOX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.140.99
Коэффициент Кальмара FBIOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.36-0.15
Коэффициент Мартина FBIOX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.65-0.48
FBIOX
FSCSX

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
-0.18
FBIOX
FSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FSCSX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FSCSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
0.34%0.45%0.00%0.17%0.26%0.15%0.00%0.00%0.00%6.71%10.77%0.25%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.55%0.23%0.04%0.00%0.03%2.35%10.43%4.72%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FSCSX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FSCSX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.07%
-15.08%
FBIOX
FSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FSCSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 7.25%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.25%
9.97%
FBIOX
FSCSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab