PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIOX с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBIOX с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBIOX и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		2.11%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции FBIOX превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.39% соответственно.

FBIOX

1 день
5.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
2.11%
6 месяцев
15.61%
1 год
46.30%
3 года*
19.65%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.44%

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FSCSXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIXFBIOX с FCNTX
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с IBBQ

Сравнение комиссий FBIOX и XBI

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

FBIOX vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIOXXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.28

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.99

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

4.41

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

16.21

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIOX vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIOXXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между FBIOX и XBI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и XBI

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности XBI в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		2.42%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и XBI

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

FBIOXXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-63.89%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.39%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-55.04%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-63.89%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-25.70%

+23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-20.91%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.65%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и XBI

Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 9.24%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBIOXXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

11.31%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

19.25%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

28.95%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

32.23%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

32.15%

-5.72%