PortfoliosLab logo
Сравнение FBIOX с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и XBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FBIOX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
510.38%
396.26%
FBIOX
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.28

XBI:

-0.51

Коэф-т Сортино

FBIOX:

-0.22

XBI:

-0.54

Коэф-т Омега

FBIOX:

0.97

XBI:

0.93

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.20

XBI:

-0.23

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.62

XBI:

-1.20

Индекс Язвы

FBIOX:

10.55%

XBI:

11.61%

Дневная вол-ть

FBIOX:

23.69%

XBI:

27.40%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

FBIOX:

-28.16%

XBI:

-55.46%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность -9.23%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -14.11%. За последние 10 лет акции FBIOX превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 2.40% против 0.53% соответственно.


FBIOX

С начала года

-9.23%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-6.43%

5 лет

1.11%

10 лет

2.40%

XBI

С начала года

-14.11%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-24.49%

1 год

-14.34%

5 лет

-4.87%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIOX и XBI

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
-0.51
FBIOX
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и XBI

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности XBI в 0.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
1.33%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и XBI

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.16%
-55.46%
FBIOX
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и XBI

Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 12.27%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.27%
13.97%
FBIOX
XBI