PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIOX с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и XBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBIOX с XBI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIOX или XBI.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.14

XBI:

-0.39

Коэф-т Сортино

FBIOX:

0.04

XBI:

-0.37

Коэф-т Омега

FBIOX:

1.01

XBI:

0.95

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.07

XBI:

-0.18

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.19

XBI:

-0.84

Индекс Язвы

FBIOX:

11.98%

XBI:

13.12%

Дневная вол-ть

FBIOX:

24.45%

XBI:

27.85%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

FBIOX:

-26.39%

XBI:

-54.40%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции FBIOX превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 2.23% против 0.11% соответственно.

FBIOX

С начала года

-7.00%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-3.40%

3 года

10.06%

5 лет

0.46%

10 лет

2.23%

XBI

С начала года

-12.06%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-10.85%

3 года

4.87%

5 лет

-5.15%

10 лет

0.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

SPDR S&P Biotech ETF

Сравнение комиссий FBIOX и XBI

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и XBI

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XBI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.30%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и XBI

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и XBI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и XBI

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеют волатильность 10.43% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...