PortfoliosLab logo
Сравнение FBIOX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и FSELX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.14

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

FBIOX:

0.04

FSELX:

0.22

Коэф-т Омега

FBIOX:

1.01

FSELX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.07

FSELX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.19

FSELX:

-0.26

Индекс Язвы

FBIOX:

11.98%

FSELX:

14.05%

Дневная вол-ть

FBIOX:

24.45%

FSELX:

47.01%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FBIOX:

-26.39%

FSELX:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 2.23% против 23.75% соответственно.


FBIOX

С начала года

-7.00%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-3.40%

3 года

10.06%

5 лет

0.46%

10 лет

2.23%

FSELX

С начала года

-4.43%

1 месяц

16.45%

6 месяцев

-2.93%

1 год

-1.06%

3 года

27.55%

5 лет

30.01%

10 лет

23.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий FBIOX и FSELX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FSELX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FSELX в 9.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
1.30%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
9.03%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%19.33%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FSELX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FSELX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FSELX

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 10.43% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...