PortfoliosLab logo
Сравнение FBIOX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и FSELX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,173.86%
7,934.97%
FBIOX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.28

FSELX:

-0.23

Коэф-т Сортино

FBIOX:

-0.22

FSELX:

-0.02

Коэф-т Омега

FBIOX:

0.97

FSELX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.20

FSELX:

-0.27

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.62

FSELX:

-0.69

Индекс Язвы

FBIOX:

10.55%

FSELX:

15.53%

Дневная вол-ть

FBIOX:

23.69%

FSELX:

46.33%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FBIOX:

-28.16%

FSELX:

-28.38%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность -9.23%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -19.00%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 2.40% против 14.01% соответственно.


FBIOX

С начала года

-9.23%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-6.43%

5 лет

1.11%

10 лет

2.40%

FSELX

С начала года

-19.00%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

-24.78%

1 год

-12.04%

5 лет

20.19%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIOX и FSELX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
-0.23
FBIOX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FSELX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
1.33%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FSELX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.16%
-28.38%
FBIOX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 12.27%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.27%
22.43%
FBIOX
FSELX