PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIOX с FBTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и FBTAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBIOX с FBTAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX).

FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIOX или FBTAX.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.14

FBTAX:

-0.23

Коэф-т Сортино

FBIOX:

0.04

FBTAX:

-0.15

Коэф-т Омега

FBIOX:

1.01

FBTAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.07

FBTAX:

-0.17

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.19

FBTAX:

-0.39

Индекс Язвы

FBIOX:

11.98%

FBTAX:

14.39%

Дневная вол-ть

FBIOX:

24.45%

FBTAX:

24.44%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

FBTAX:

-60.08%

Текущая просадка

FBIOX:

-26.39%

FBTAX:

-23.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIOX показывает доходность -7.00%, а FBTAX немного ниже – -7.35%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.33% соответственно.

FBIOX

С начала года

-7.00%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-3.40%

3 года

10.06%

5 лет

0.46%

10 лет

2.23%

FBTAX

С начала года

-7.35%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-5.69%

3 года

9.99%

5 лет

2.44%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Сравнение комиссий FBIOX и FBTAX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и FBTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг риск-скорректированной доходности FBTAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа FBTAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FBTAX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FBTAX в 6.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.30%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		6.47%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FBTAX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FBTAX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FBTAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FBTAX

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеют волатильность 10.43% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...