PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBIOX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBIOX и FBTAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
2.11%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
2.24%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.86% соответственно.


FBIOX

1 день
5.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
2.11%
6 месяцев
15.61%
1 год
46.30%
3 года*
19.65%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.44%

FBTAX

1 день
5.08%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.24%
6 месяцев
15.54%
1 год
55.40%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Сравнение комиссий FBIOX и FBTAX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.


Доходность на риск

FBIOX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBIOXFBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.94

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.16

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

12.63

-1.63

FBIOX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBIOXFBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Корреляция

Корреляция между FBIOX и FBTAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FBTAX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FBTAX в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
2.42%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
1.42%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FBTAX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FBTAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FBIOXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-63.55%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.60%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-36.51%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-38.82%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.54%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-21.34%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.71%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FBTAX

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеют волатильность 9.24% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBIOXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

9.36%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.00%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

26.00%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

23.32%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

24.59%

+1.84%