PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIOX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBIOX с FXAIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIOX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FBIOX и FXAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.32

FXAIX:

0.66

Коэф-т Сортино

FBIOX:

-0.14

FXAIX:

1.17

Коэф-т Омега

FBIOX:

0.98

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.12

FXAIX:

0.79

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.49

FXAIX:

3.04

Индекс Язвы

FBIOX:

11.12%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

FBIOX:

24.41%

FXAIX:

19.76%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FBIOX:

-41.60%

FXAIX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -3.50% против 12.59% соответственно.

FBIOX

С начала года

-9.87%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-16.73%

1 год

-7.74%

5 лет

-5.15%

10 лет

-3.50%

FXAIX

С начала года

1.05%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.10%

1 год

12.93%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBIOX и FXAIX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FXAIX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FXAIX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.34%1.21%0.45%0.00%0.17%0.26%0.15%0.00%0.00%0.00%6.71%10.77%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FXAIX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FXAIX

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...