PortfoliosLab logo
Сравнение FBIOX с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и IBB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FBIOX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
433.45%
268.75%
FBIOX
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.28

IBB:

-0.46

Коэф-т Сортино

FBIOX:

-0.22

IBB:

-0.50

Коэф-т Омега

FBIOX:

0.97

IBB:

0.94

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.20

IBB:

-0.28

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.62

IBB:

-1.18

Индекс Язвы

FBIOX:

10.55%

IBB:

8.41%

Дневная вол-ть

FBIOX:

23.69%

IBB:

21.69%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

FBIOX:

-28.16%

IBB:

-31.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIOX показывает доходность -9.23%, а IBB немного ниже – -9.61%. За последние 10 лет акции FBIOX превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 2.40% против 0.40% соответственно.


FBIOX

С начала года

-9.23%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-6.43%

5 лет

1.11%

10 лет

2.40%

IBB

С начала года

-9.61%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-18.44%

1 год

-10.17%

5 лет

-1.18%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIOX и IBB

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
-0.46
FBIOX
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и IBB

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IBB в 0.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
1.33%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и IBB

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.16%
-31.51%
FBIOX
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и IBB

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 12.27% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.27%
12.44%
FBIOX
IBB