PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIOX с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIOX и IBB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBIOX с IBB

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIOX или IBB.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.11

IBB:

-0.41

Коэф-т Сортино

FBIOX:

-0.09

IBB:

-0.51

Коэф-т Омега

FBIOX:

0.99

IBB:

0.94

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.14

IBB:

-0.30

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.39

IBB:

-1.13

Индекс Язвы

FBIOX:

11.76%

IBB:

9.46%

Дневная вол-ть

FBIOX:

24.40%

IBB:

22.78%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

FBIOX:

-26.52%

IBB:

-29.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIOX показывает доходность -7.16%, а IBB немного выше – -7.00%. За последние 10 лет акции FBIOX превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 2.12% против 0.33% соответственно.

FBIOX

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-2.66%

3 года

9.06%

5 лет

0.66%

10 лет

2.12%

IBB

С начала года

-7.00%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-9.20%

3 года

1.22%

5 лет

-1.21%

10 лет

0.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Сравнение комиссий FBIOX и IBB

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и IBB

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IBB в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.30%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и IBB

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и IBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и IBB

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 10.40% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...