Сравнение FBIFX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIFX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -0.55% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIFX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции FBIFX превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.71% соответственно.
FBIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.53%
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и AOA
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBIFX vs. AOA — Ранг доходности на риск
FBIFX
AOA
Сравнение FBIFX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIFX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.90 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.93 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.48 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIFX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и AOA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и AOA
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.36% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и AOA
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIFX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -28.38% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.20% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -23.62% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -28.38% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.31% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.08% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.18% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и AOA
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 5.13% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIFX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.20% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.33% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 13.87% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 12.91% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 13.51% | +1.33% |