Сравнение FBGKX с BLUEX

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 18.65% против 9.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBGKX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и BLUEX.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.