PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 18.65% против 16.41% соответственно.

FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с VUGFBGKX с SPY
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FBGKX и ADX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FBGKX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.38

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.06

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.33

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

10.84

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Корреляция

Корреляция между FBGKX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и ADX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и ADX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-71.60%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.12%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-25.07%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-37.17%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-6.53%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-23.22%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.39%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и ADX

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.14% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.18%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.53%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

18.63%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

17.20%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

17.95%

+5.63%