Сравнение FBDC с WNTR
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FBDC charges 1.35%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 81.38% |
Correlation
The correlation between FBDC and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FBDC
WNTR
Сравнение FBDC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.02 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.72 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и WNTR
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -42.65% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -42.65% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -10.67% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -20.46% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 16.63% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и WNTR
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 17.89% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 47.05% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 53.81% | -35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 53.49% | -35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 53.49% | -35.63% |
Сравнение комиссий FBDC и WNTR
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и WNTR
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -11.30% for FBDC. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 11.99% for FBDC.
FBDC is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор