Сравнение FBDC с PFI
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. FBDC is actively managed, while PFI is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.60%/yr for PFI.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и PFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у PFI с доходностью 1.68%.
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам FBDC и PFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 1.68% | 2.10% |
Correlation
The correlation between FBDC and PFI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. PFI — Ранг доходности на риск
FBDC
PFI
Сравнение FBDC c PFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.25 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и PFI
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и PFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -59.53% | +38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -5.99% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -14.50% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и PFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 18.90% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.96% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.25% | -4.03% |
Сравнение комиссий FBDC и PFI
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PFI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и PFI
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PFI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.70% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and PFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 0.70% for PFI.
FBDC is categorized as Financials Equities, while PFI is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.60% for PFI.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и PFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор