Сравнение FBDC с KIE
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while KIE is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.35%/yr for KIE.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и KIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -7.66%.
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам FBDC и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 1.50% |
Correlation
The correlation between FBDC and KIE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. KIE — Ранг доходности на риск
FBDC
KIE
Сравнение FBDC c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.29 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и KIE
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -75.30% | +54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -8.99% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -12.04% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и KIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 16.21% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.39% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.18% | -2.96% |
Сравнение комиссий FBDC и KIE
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и KIE
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности KIE в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and KIE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.68% for KIE.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.35% for KIE.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и KIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор