PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBDC с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBDC и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -1.07%.


FBDC

1 день
-2.98%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-10.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDC и KCE


Correlation

The correlation between FBDC and KCE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Доходность на риск

FBDC vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBDC

KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBDC vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBDCKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.25

-0.95

Просадки

Сравнение просадок FBDC и KCE

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KCE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBDCKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-74.00%

+53.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-8.15%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-22.81%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и KCE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBDCKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

19.69%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

23.01%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.10%

-5.04%

Сравнение комиссий FBDC и KCE

FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и KCE

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности KCE в 1.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
11.52%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы


FBDC and KCE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 1.75% for KCE.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.35% for KCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDC и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор