Сравнение FBDC с KCE
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while KCE is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.35%/yr for KCE.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и KCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -1.07%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам FBDC и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -1.07% | 4.31% |
Correlation
The correlation between FBDC and KCE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. KCE — Ранг доходности на риск
FBDC
KCE
Сравнение FBDC c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.25 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и KCE
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -74.00% | +53.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -8.15% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -22.81% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и KCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 19.69% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 23.01% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 23.10% | -5.04% |
Сравнение комиссий FBDC и KCE
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и KCE
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности KCE в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.75% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and KCE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 1.75% for KCE.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.35% for KCE.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и KCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор