Сравнение FBDC с KBWP
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while KBWP is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 13.34% for KBWP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 4.12%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам FBDC и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 4.12% | 5.83% |
Correlation
The correlation between FBDC and KBWP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. KBWP — Ранг доходности на риск
FBDC
KBWP
Сравнение FBDC c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.40 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.18 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и KBWP
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -39.76% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -9.56% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -2.85% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -4.35% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 4.21% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и KBWP
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.84% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 13.50% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.41% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.70% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.80% | -2.94% |
Сравнение комиссий FBDC и KBWP
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и KBWP
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности KBWP в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.88% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and KBWP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWP has higher volatility (7.84%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs KBWP's -39.76%.
On 1-year performance, KBWP leads with 13.34% vs -11.30% for FBDC. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBWP has performed better with a 13.34% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.88% for KBWP.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.35% for KBWP.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор