PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBDC с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBDC и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -0.61%.


FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KBWD

1 день
1.41%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-0.61%
1 год
1.79%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDC и KBWD


Correlation

The correlation between FBDC and KBWD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between FBDC and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Доходность на риск

FBDC vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBDCKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.12

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.26

-1.19

FBDC vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа KBWD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDC и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBDC и KBWD

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KBWD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBDCKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-58.63%

+38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-15.05%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-7.67%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-7.43%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

6.86%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и KBWD

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBDCKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.17%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

12.60%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

15.71%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

19.81%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

23.23%

-5.37%

Сравнение комиссий FBDC и KBWD

FBDC берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии KBWD в 5.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и KBWD

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности KBWD в 13.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
11.99%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.78%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы


FBDC and KBWD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDC has higher volatility (4.45%) compared to KBWD (4.17%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs KBWD's -58.63%.

On 1-year performance, KBWD leads with 1.79% vs -11.30% for FBDC. On fees, FBDC is cheaper at 1.35% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWD has performed better with a 1.79% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBDC is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 11.99% for FBDC.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 5.39% for KBWD.

KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDC и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор