Сравнение FBDC с KBWD
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while KBWD is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 1.79% for KBWD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 5.39%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -0.61%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам FBDC и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -0.61% | 5.99% |
Correlation
The correlation between FBDC and KBWD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between FBDC and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. KBWD — Ранг доходности на риск
FBDC
KBWD
Сравнение FBDC c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.12 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.26 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и KBWD
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -58.63% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -15.05% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -7.67% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -7.43% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 6.86% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и KBWD
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.17% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 12.60% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.71% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.81% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 23.23% | -5.37% |
Сравнение комиссий FBDC и KBWD
FBDC берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии KBWD в 5.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и KBWD
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности KBWD в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 13.78% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and KBWD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to KBWD (4.17%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs KBWD's -58.63%.
On 1-year performance, KBWD leads with 1.79% vs -11.30% for FBDC. On fees, FBDC is cheaper at 1.35% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBWD has performed better with a 1.79% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBDC is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 11.99% for FBDC.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 5.39% for KBWD.
KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор