PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDC с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBDC с KBWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

FBDC и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FBDC и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBDC и KBWD

2026 (YTD)2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-11.13%-2.43%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -5.42%.

FBDC

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с SPCZFBDC с FDIQFBDC с FNCLFBDC с VFHFBDC с XLFFBDC с EUFNFBDC с GSIB
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Сравнение комиссий FBDC и KBWD

FBDC берет комиссию в 13.69%, что несколько больше комиссии KBWD в 1.24%.

FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Доходность на риск

FBDC vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDC
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBDC vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDCKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

0.27

-1.26

Корреляция

Корреляция между FBDC и KBWD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и KBWD

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности KBWD в 14.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		9.41%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок FBDC и KBWD

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KBWD.

Загрузка...

Показатели просадок

FBDCKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-58.63%

+38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-12.14%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.40%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и KBWD

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBDCKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

19.67%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

19.80%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

23.18%

-5.80%