Сравнение FBDC с KBWB
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while KBWB is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 4.07%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам FBDC и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 4.07% | 18.98% |
Correlation
The correlation between FBDC and KBWB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. KBWB — Ранг доходности на риск
FBDC
KBWB
Сравнение FBDC c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.50 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и KBWB
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -50.27% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -3.29% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -11.74% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и KBWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 20.06% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 26.63% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 29.20% | -11.14% |
Сравнение комиссий FBDC и KBWB
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и KBWB
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности KBWB в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.06% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and KBWB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 2.06% for KBWB.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор