Сравнение FBDC с KBE
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while KBE is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.35%/yr for KBE.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и KBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 5.97%.
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBE
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам FBDC и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 5.97% | 10.22% |
Correlation
The correlation between FBDC and KBE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. KBE — Ранг доходности на риск
FBDC
KBE
Сравнение FBDC c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.10 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и KBE
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -83.15% | +62.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -4.59% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -27.53% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и KBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 21.78% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 27.40% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 29.86% | -11.64% |
Сравнение комиссий FBDC и KBE
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и KBE
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности KBE в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.32% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and KBE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 2.32% for KBE.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.35% for KBE.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и KBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор