Сравнение FBDC с IYG
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IYG is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.42%/yr for IYG.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у IYG с доходностью -3.88%.
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам FBDC и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -3.88% | 8.35% |
Correlation
The correlation between FBDC and IYG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. IYG — Ранг доходности на риск
FBDC
IYG
Сравнение FBDC c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.22 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IYG
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -81.84% | +61.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -7.23% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -20.74% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 15.65% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.47% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 23.54% | -5.32% |
Сравнение комиссий FBDC и IYG
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IYG
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности IYG в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.11% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and IYG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.11% for IYG.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.42% for IYG.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и IYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор