Сравнение FBDC с IAK
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IAK is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.43%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.56%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам FBDC и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.56% | 2.14% |
Correlation
The correlation between FBDC and IAK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. IAK — Ранг доходности на риск
FBDC
IAK
Сравнение FBDC c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.26 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IAK
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -77.38% | +56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -5.82% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -16.13% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 14.77% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.07% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.89% | -2.83% |
Сравнение комиссий FBDC и IAK
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IAK
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности IAK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and IAK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 2.76% for IAK.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.43% for IAK.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор