Сравнение FBDC с IAK
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 14.53% for IAK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.38%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 6.94%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам FBDC и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 6.94% | 3.35% |
Correlation
The correlation between FBDC and IAK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. IAK — Ранг доходности на риск
FBDC
IAK
Сравнение FBDC c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.92 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.66 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IAK
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -77.38% | +56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -7.62% | -12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -3.38% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -16.05% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 3.12% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IAK
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.86% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.77% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.66% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.14% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.87% | -3.01% |
Сравнение комиссий FBDC и IAK
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IAK в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IAK
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности IAK в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and IAK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (6.86%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs IAK's -77.38%.
On 1-year performance, IAK leads with 14.53% vs -11.30% for FBDC. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAK has performed better with a 14.53% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 2.50% for IAK.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.38% for IAK.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор