Сравнение FBDC с IAI
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IAI is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.41%/yr for IAI.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.03%.
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам FBDC и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.03% | 6.58% |
Correlation
The correlation between FBDC and IAI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. IAI — Ранг доходности на риск
FBDC
IAI
Сравнение FBDC c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.29 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IAI
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -75.46% | +54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -2.93% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -22.66% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 19.24% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.45% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.85% | -4.63% |
Сравнение комиссий FBDC и IAI
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IAI
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности IAI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and IAI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.05% for IAI.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.41% for IAI.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор