PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBDC с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDC с IAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IAI is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 13.29% for IAI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.38%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности FBDC и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 7.93%.

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAI

1 день
-2.06%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
1.68%
С начала года
7.93%
1 год
13.29%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.88%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDC и IAI

2026 (YTD)2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-4.10%-2.66%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		7.93%8.15%

Correlation

The correlation between FBDC and IAI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с PBDCFBDC с IYFFBDC с FNCLFBDC с BDCZFBDC с BIZDFBDC с DFNLFBDC с FXO
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с SOXX

Доходность на риск

FBDC vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBDCIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.67

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.03

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.81

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

2.26

-3.19

FBDC vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDC и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBDC и IAI

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDCIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-75.46%

+54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-16.52%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-2.06%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-22.55%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

5.88%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и IAI

Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDCIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.16%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

16.12%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

20.06%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.53%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

22.73%

-4.87%

Сравнение комиссий FBDC и IAI

FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IAI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и IAI

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности IAI в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		11.99%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.07%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FBDC and IAI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (7.16%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs IAI's -75.46%.

On 1-year performance, IAI leads with 13.29% vs -11.30% for FBDC. On fees, IAI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAI has performed better with a 13.29% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.07% for IAI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.38% for IAI.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDC и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор