Сравнение FBDC с GSIB
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 45.11% for GSIB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 18.96%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 23.32% |
Correlation
The correlation between FBDC and GSIB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. GSIB — Ранг доходности на риск
FBDC
GSIB
Сравнение FBDC c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.26 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.42 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и GSIB
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -17.71% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -13.90% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -1.27% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -2.01% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 3.96% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и GSIB
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 4.45% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.36% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 14.58% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.52% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.39% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.39% | -0.53% |
Сравнение комиссий FBDC и GSIB
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и GSIB
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности GSIB в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and GSIB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs -11.30% for FBDC. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.60% for GSIB.
They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор