Сравнение FBDC с FDL
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FBDC is actively managed, while FDL is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам FBDC и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 8.47% |
Correlation
The correlation between FBDC and FDL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. FDL — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение FBDC c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и FDL
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -65.93% | +45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -3.09% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -9.64% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 11.54% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 14.31% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.11% | +0.89% |
Сравнение комиссий FBDC и FDL
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и FDL
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and FDL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 3.70% for FDL.
FBDC is categorized as Financials Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор