PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBDC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDC с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FBDC is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 25.62% for FDL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FBDC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDC и FDL

2026 (YTD)2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-4.10%-2.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%8.47%

Correlation

The correlation between FBDC and FDL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с PBDCFBDC с FNCLFBDC с IYFFBDC с BDCZFBDC с BIZDFBDC с DFNLFBDC с FXO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

FBDC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBDCFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.18

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
3.33

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

6.02

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

13.73

-14.66

FBDC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBDC и FDL

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-65.93%

+45.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-4.27%

-16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

0.00%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-9.61%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

1.87%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и FDL

Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

8.74%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

11.79%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

14.41%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.13%

+0.73%

Сравнение комиссий FBDC и FDL

FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и FDL

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		11.99%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FBDC and FDL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.62% vs -11.30% for FBDC. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.62% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 3.61% for FDL.

FBDC is categorized as Financials Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDC и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор