Сравнение FBDC с EUFN
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 32.81% for EUFN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам FBDC и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 12.15% | 19.09% |
Correlation
The correlation between FBDC and EUFN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. EUFN — Ранг доходности на риск
FBDC
EUFN
Сравнение FBDC c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.23 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.81 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и EUFN
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -53.25% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -14.77% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -0.30% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -14.46% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 4.21% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и EUFN
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 17.33% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 20.06% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.83% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 23.68% | -5.82% |
Сравнение комиссий FBDC и EUFN
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и EUFN
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности EUFN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.09% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and EUFN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (4.72%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs EUFN's -53.25%.
On 1-year performance, EUFN leads with 32.81% vs -11.30% for FBDC. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 32.81% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.09% for EUFN.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.49% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор