Сравнение FBDC с EUFN
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while EUFN is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 1.54%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам FBDC и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 1.54% | 18.94% |
Correlation
The correlation between FBDC and EUFN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. EUFN — Ранг доходности на риск
FBDC
EUFN
Сравнение FBDC c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.27 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и EUFN
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -53.25% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -3.16% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -14.56% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и EUFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 19.75% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 21.80% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 24.55% | -6.49% |
Сравнение комиссий FBDC и EUFN
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и EUFN
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности EUFN в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.52% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and EUFN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 3.52% for EUFN.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.48% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор