PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCVX с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FBCVX returned 9.20%/yr vs 15.43%/yr for VLUE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FBCVX charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.20% против 15.43% соответственно.

FBCVX

1 день
0.50%
1 месяц
5.37%
С начала года
16.27%
6 месяцев
17.25%
1 год
29.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.20%

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCVX и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.27%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between FBCVX and VLUE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between FBCVX and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCVX и VLUE

Секторы
FBCVX
VLUE

Финансовые услуги

18.4%
10.4%

Технологии

13.6%
44.5%

Здравоохранение

12.7%
8.5%

Промышленность

12.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.3%

Энергетика

7.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.0%

Недвижимость

4.9%
1.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.0%

Финансовые услуги

FBCVX
18.4%
VLUE
10.4%

Технологии

FBCVX
13.6%
VLUE
44.5%

Здравоохранение

FBCVX
12.7%
VLUE
8.5%

Промышленность

FBCVX
12.4%
VLUE
7.4%

Коммуникационные услуги

FBCVX
9.0%
VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

FBCVX
8.4%
VLUE
8.3%

Энергетика

FBCVX
7.8%
VLUE
3.2%

Потребительский защитный сектор

FBCVX
5.4%
VLUE
4.0%

Недвижимость

FBCVX
4.9%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

FBCVX
4.1%
VLUE
1.6%

Коммунальные услуги

FBCVX
3.4%
VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с VOO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

FBCVX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
5.32

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
6.86

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.91

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

10.17

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

45.62

-32.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

5.32

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и VLUE

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-39.47%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.04%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-17.89%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-27.12%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-39.47%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.01%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.01%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и VLUE

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.45%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

8.03%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.96%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

17.30%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

17.78%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.82%

-2.73%

Сравнение комиссий FBCVX и VLUE

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и VLUE

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.53%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FBCVX and VLUE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to FBCVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs VLUE's -39.47%.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCVX и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор