PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.81% соответственно.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FBCVX и VLUE

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FBCVX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.00

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.67

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.03

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

13.15

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.00

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.31

Корреляция

Корреляция между FBCVX и VLUE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и VLUE

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и VLUE

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-39.47%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.81%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-27.12%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-39.47%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-4.91%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.08%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.95%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и VLUE

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 5.39%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.24%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.40%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

19.61%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.37%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.62%

-2.53%