PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.34% соответственно.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с FNDX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий FBCVX и FGRTX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

FBCVX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.47

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.09

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.25

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

10.43

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.47

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FGRTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FGRTX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FGRTX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FGRTX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-56.17%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.17%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-23.35%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-35.18%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.14%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.77%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FGRTX

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеют волатильность 5.39% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.56%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.76%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

18.39%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

16.73%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.12%

-1.03%