PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCVX с FDFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) are both mutual funds - FBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBCVX returned 9.20%/yr vs 5.86%/yr for FDFAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCVX charges 0.63%/yr vs 0.73%/yr for FDFAX.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у FDFAX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции FBCVX превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 9.20% против 5.86% соответственно.

FBCVX

1 день
0.50%
1 месяц
5.37%
С начала года
16.27%
6 месяцев
17.25%
1 год
29.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.20%

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCVX и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.27%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Correlation

The correlation between FBCVX and FDFAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FBCVX and FDFAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FBCVX и FDFAX

Секторы
FBCVX
FDFAX

Финансовые услуги

18.4%

-

Технологии

13.6%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Промышленность

12.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.8%

Энергетика

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%
96.8%

Недвижимость

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Финансовые услуги

FBCVX
18.4%
FDFAX

-

Технологии

FBCVX
13.6%
FDFAX

-

Здравоохранение

FBCVX
12.7%
FDFAX

-

Промышленность

FBCVX
12.4%
FDFAX
2.4%

Коммуникационные услуги

FBCVX
9.0%
FDFAX

-

Потребительский циклический сектор

FBCVX
8.4%
FDFAX
0.8%

Энергетика

FBCVX
7.8%
FDFAX

-

Потребительский защитный сектор

FBCVX
5.4%
FDFAX
96.8%

Недвижимость

FBCVX
4.9%
FDFAX

-

Сырьевые материалы

FBCVX
4.1%
FDFAX

-

Коммунальные услуги

FBCVX
3.4%
FDFAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с VOO
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL

Доходность на риск

FBCVX vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.34

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.57

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.49

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

0.92

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.34

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FDFAX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FDFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVXFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-38.29%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.18%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-13.03%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-15.63%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-27.66%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.05%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.04%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.91%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FDFAX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVXFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.54%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

13.45%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.79%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

14.93%

+2.16%

Сравнение комиссий FBCVX и FDFAX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FDFAX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FDFAX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.53%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%

Часто задаваемые вопросы

FBCVX and FDFAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFAX has higher volatility (3.79%) compared to FBCVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs FDFAX's -38.29%.

FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCVX и FDFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор