PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FBCV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.68%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FBCV и VLUE

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FBCV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.00

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.67

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.03

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

13.15

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.23

Корреляция

Корреляция между FBCV и VLUE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и VLUE

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и VLUE

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-39.47%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.81%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-27.12%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.91%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.08%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.95%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и VLUE

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 3.88%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.24%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

12.40%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

19.61%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.37%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

19.62%

-4.77%