PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

FBCV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.68%16.36%10.26%5.45%3.61%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий FBCV и SEIV

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

FBCV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.68

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.34

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.41

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

11.96

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.98

-0.14

Корреляция

Корреляция между FBCV и SEIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и SEIV

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и SEIV

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-18.18%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.82%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.19%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.60%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.58%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и SEIV

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 3.88%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.40%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.50%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.25%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.81%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.81%

-1.96%