PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCV returned 8.64%/yr vs 15.96%/yr for PVAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

FBCV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.56%
1 год
24.49%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		9.91%16.36%10.26%5.45%-2.26%5.05%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between FBCV and PVAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.88

The correlation between FBCV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCV и PVAL

Секторы
FBCV
PVAL

Финансовые услуги

21.6%
19.1%

Промышленность

12.2%
12.1%

Здравоохранение

11.9%
12.6%

Технологии

10.1%
11.9%

Энергетика

10.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.8%

Сырьевые материалы

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
5.0%

Недвижимость

0.8%
2.1%

Финансовые услуги

FBCV
21.6%
PVAL
19.1%

Промышленность

FBCV
12.2%
PVAL
12.1%

Здравоохранение

FBCV
11.9%
PVAL
12.6%

Технологии

FBCV
10.1%
PVAL
11.9%

Энергетика

FBCV
10.0%
PVAL
8.4%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.8%
PVAL
8.3%

Потребительский циклический сектор

FBCV
9.3%
PVAL
10.2%

Коммуникационные услуги

FBCV
8.3%
PVAL
5.8%

Сырьевые материалы

FBCV
3.6%
PVAL
4.4%

Коммунальные услуги

FBCV
2.5%
PVAL
5.0%

Недвижимость

FBCV
0.8%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

FBCV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.04

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.28

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.53

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

17.33

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.07

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FBCV и PVAL

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-16.64%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.22%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-15.42%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-16.64%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.16%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.02%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и PVAL

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 2.18%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.19%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.78%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.26%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

15.24%

-0.51%

Сравнение комиссий FBCV и PVAL

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и PVAL

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.69%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCV and PVAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.30%) compared to FBCV (2.18%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.96% vs 8.64% for FBCV. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.96% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.98% for PVAL.

They also come from different issuers: Fidelity and Putnam. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор