PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FBCV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 5 years, FBCV returned 9.42%/yr vs 12.14%/yr for DTD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCV показывает доходность 10.38%, а DTD немного выше – 10.39%.

FBCV

1 день
-0.40%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.31%
3 года*
15.15%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		10.38%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%17.93%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%15.09%

Correlation

The correlation between FBCV and DTD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FBCV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCV и DTD

Секторы
FBCV
DTD

Финансовые услуги

20.3%
18.2%

Здравоохранение

12.0%
11.5%

Промышленность

11.9%
8.4%

Технологии

11.8%
20.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.4%

Энергетика

8.3%
7.8%

Сырьевые материалы

3.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.3%
5.5%

Недвижимость

0.8%
5.1%

Финансовые услуги

FBCV
20.3%
DTD
18.2%

Здравоохранение

FBCV
12.0%
DTD
11.5%

Промышленность

FBCV
11.9%
DTD
8.4%

Технологии

FBCV
11.8%
DTD
20.9%

Потребительский циклический сектор

FBCV
10.4%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

FBCV
9.4%
DTD
7.2%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.4%
DTD
8.4%

Энергетика

FBCV
8.3%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

FBCV
3.5%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

FBCV
2.3%
DTD
5.5%

Недвижимость

FBCV
0.8%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с DIA
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FBCV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.28

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.23

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.39

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

14.00

+0.11

FBCV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCV и DTD

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-58.19%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.30%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-14.41%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-16.14%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.92%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-7.32%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и DTD

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 2.77% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.65%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.13%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.41%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

13.56%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

16.19%

-1.49%

Сравнение комиссий FBCV и DTD

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и DTD

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.60%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCV and DTD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCV has higher volatility (2.77%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, DTD leads with 12.14% vs 9.42% for FBCV. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 12.14% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.86% for DTD.

They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.28% for DTD.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор