PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBCV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBCV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.68%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий FBCV и DEW

FBCV берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

FBCV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.74

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.35

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.95

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

10.37

-3.37

FBCV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBCVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.28

+0.57

Корреляция

Корреляция между FBCV и DEW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и DEW

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и DEW

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


FBCVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-65.55%

+50.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.80%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-18.86%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.32%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-12.54%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.22%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и DEW

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 3.88% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBCVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.75%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.21%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.41%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.02%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.55%

-0.70%