Сравнение FBALX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.28% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и TPDAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FBALX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FBALX
TPDAX
Сравнение FBALX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.18 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.82 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.59 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 13.57 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.18 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и TPDAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и TPDAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -22.29% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.58% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -17.58% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -22.29% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.97% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.94% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.01% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и TPDAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.19% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.40% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 9.86% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 12.29% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 10.14% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 9.87% | +2.88% |