PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBALX с TCAF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBALX (Fidelity Balanced Fund) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both funds - FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, FBALX returned 21.68% vs 16.10% for TCAF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FBALX charges 0.46%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

FBALX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.11%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.51%
1 год
21.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.70%

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBALX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
FBALX
Fidelity Balanced Fund		8.71%15.11%16.09%6.96%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between FBALX and TCAF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between FBALX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

FBALX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBALXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.37

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.91

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.43

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

5.64

+10.44

FBALX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBALX и TCAF

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBALXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-16.37%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.33%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.97%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.07%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.86%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и TCAF

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 3.69% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBALXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.60%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.20%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

11.77%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

13.98%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

13.98%

-1.17%

Сравнение комиссий FBALX и TCAF

FBALX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и TCAF

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.22%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBALX and TCAF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBALX has higher volatility (3.69%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, FBALX dropped -43.57% vs TCAF's -16.37%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBALX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор